Сравнение ^BCOM с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bloomberg Commodity Index (^BCOM) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BCOM или DBC.
Корреляция
Корреляция между ^BCOM и DBC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^BCOM и DBC
Основные характеристики
^BCOM:
-0.03
DBC:
-0.31
^BCOM:
-0.32
DBC:
-0.38
^BCOM:
0.96
DBC:
0.96
^BCOM:
-0.06
DBC:
-0.11
^BCOM:
-0.55
DBC:
-0.92
^BCOM:
7.05%
DBC:
5.97%
^BCOM:
12.90%
DBC:
16.04%
^BCOM:
-75.00%
DBC:
-76.36%
^BCOM:
-57.29%
DBC:
-47.54%
Доходность по периодам
С начала года, ^BCOM показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции ^BCOM уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: -0.17% против 2.84% соответственно.
^BCOM
2.90%
4.43%
2.32%
-0.43%
10.23%
-0.17%
DBC
-1.96%
3.97%
-3.37%
-4.95%
15.73%
2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^BCOM и DBC
^BCOM
DBC
Сравнение ^BCOM c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloomberg Commodity Index (^BCOM) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^BCOM и DBC
Максимальная просадка ^BCOM за все время составила -75.00%, примерно равная максимальной просадке DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BCOM и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^BCOM и DBC
Текущая волатильность для Bloomberg Commodity Index (^BCOM) составляет 4.19%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что ^BCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.